同じ内容をQiitaにも書いています。
(MSYS2でディレクトリのシンボリックリンクを作成する方法 - Qiita)

Windowsでは、一般ユーザでシンボリックリンクの作成はできません。

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$ ln -s /c/Users/kunst/Documents
ln: シンボリックリンク `./Documents' の作成に失敗しました: Permission denied
```ディレクトリのリンクを作成したい場合は、cmd.exe組み込みの「mklink」コマンドを使用して、ジャンクションとして作成しましょう!<br/>
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<div class="section">
    ### mklinkコマンドについて
    コマンドプロンプト(cmd.exe)から、ヘルプを参照してみましょう。

C:\usr\home\test>mklink /? シンボリック リンクを作成します。

MKLINK [[/D] | [/H] | [/J]] リンク ターゲット

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    /D          ディレクトリのシンボリック リンクを作成します。既定では、
                ファイルのシンボリック リンクが作成されます。
    /H          シンボリック リンクではなく、ハード リンクを作成します。
    /J          ディレクトリ ジャンクションを作成します。
    リンク      新しいシンボリック リンク名を指定します。
    ターゲット  新しいリンクが参照するパス (相対または絶対)
                を指定します。
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</div>
<div class="section">
    ### mklinkコマンドを使ってジャンクションを作成する
    
<div class="section">
    #### コマンドプロンプト(cmd.exe)から作成する場合
    ```
C:\usr\home\test>mklink /j Documents C:\Users\kunst\Documents
Documents &lt;&lt;===>> C:\Users\kunst\Documents のジャンクションが作成されました

C:\usr\home\test>dir
 ドライブ C のボリューム ラベルは Windows です
 ボリューム シリアル番号は 66AD-860B です

 C:\usr\home\test のディレクトリ

2015/10/14  12:44    &lt;DIR>          .
2015/10/14  12:44    &lt;DIR>          ..
2015/10/14  12:44    &lt;JUNCTION>     Documents [C:\Users\kunst\Documents]
               0 個のファイル                   0 バイト
               3 個のディレクトリ  161,501,753,344 バイトの空き領域